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《中国金融期货交易所 10 年期国债期货合约交易细则》(修订对照表)
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《中国金融期货交易所 10 年期国债期货合约交易细则》(修订对照表)

【摘要】:
(阴影加粗部分为修改,双删除线部分为删除)   合约交易细则(修订版)原合约交易细则           第五条本合约的可交割国债第五条本合约的可交割国             为发行期限不高于10 年、合约债为合约到期月份首日剩 到期月份首日剩余期限为 6.5-余期限为6.5-10.25 年的记          10.25不低于6.5年的记账式附账式附息国债。 息国债。          第十

(阴影加粗部分为修改,双删除线部分为删除)

 

 

 

合约交易细则(修订版)

原合约交易细则

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五条 本合约的可交割国债

第五条 本合约的可交割国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发行期限不高于 10 年、

合约

债为合约到期月份首日剩

 

到期月份首日剩余期限 6.5-

余期限为 6.5-10.25 年的记

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.25

不低于6.5

年的记账式附

账式附息国债。

 

息国债。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十六条 本合约的交割按照

第十六条 本合约的交割按

 

《中国金融期货交易所

10

照《中国金融期货交易所 10

 

国债期货合约交割细则》的

年期国债期货合约交割细

 

相关规定执行。

则》的相关规定执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十八条 本合约

自交割月份

 

第十八条 本合约临近交割

 

 

 

 

 

 

之前的两个交易日结算时

 

月份时,交易所将分阶段

 

 

 

 

 

 

起,交易保证金标准为合约

 

逐步提高该合约的交易保

 

 

 

 

 

价值的3%

临近交割月份时,

证金标准。

 

交易所将分阶段逐步提高该合

(一)交割月份前一

 

约的交易保证金标准

个月下旬的前一交易日结

 

 

 

(一)交割月份前一个月

算时起,交易保证金标准

 

 

 

 

 

 

 

下旬的前一交易日结算时起,

为合约价值的3%

 

交易保证金标准为合约价值的

(二)交割月份第一

 

3%

个交易日的前一交易日结

 

 

 

(二)交割月份第一个交

算时起,交易保证金标准

 

 

 

 

 

 

易日的前一交易日结算时起,

为合约价值的4%

 

 

交易保证金标准为合约价值的

 

 

 

4%

 

 

 

第二十条 本合约实行持仓限

第二十条 本合约实行持仓

 

 

额制度。

限额制度。

 

 

 

(一)进行投机交易的客

(一)进行投机交易的

 

 

户某一合约在不同阶段的单边

客户某一合约在不同阶段

 

 

持仓限额规定如下:

的单边持仓限额规定如下:

 

 

 

1. 合约上市首日起,持仓

1. 合约上市首日起,

 

 

 

 

 

 

 

 

限额为 1000

2000

手;

持仓限额为 1000 手;

 

 

 

2.

交割月份前一个月下

2. 交割月份前一个月

 

 

旬的第一个交易日起,持仓限

下旬的第一个交易日起,持

 

 

额为 600 手;

仓限额为 600 手;

 

 

 

3.

交割月份第一个交易

3. 交割月份第一个交

 

 

日起,持仓限额为 300 手。

易日起,持仓限额为300手。

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 交割月份之前的一个

 

(二)进行投机交易的

 

 

交易日起,持仓限额为 600 手。

非期货公司会员持仓限额

 

 

 

(二)进行投机交易的非

由交易所另行规定。

 

 

期货公司会员持仓限额由交易

(三)某一合约结算后

 

 

所另行规定。

单边总持仓量超过60万手

 

 

 

(三)某一合约结算后单

的,结算会员下一交易日该

 

 

边总持仓量超过 60 万手的,结

合约单边持仓量不得超过

 

 

算会员下一交易日该合约单边

该合约单边总持仓量的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持仓量不得超过该合约单边总 25%。

 

持仓量的 25%。进行套期保值交易和

 

进行套期保值交易和套利 套利交易的持仓按照交易交易的持仓按照交易所有关规 所有关规定执行。

 

定执行。

第二十四条 本细则自 第二十四条 本细则自 2017 20172018  4 2  513 日起实 年 4  5 日起实施。

施。本细则第五条适用于

 

T1812 合约及其后续合约,

 

T1803T1806  T1809 合约

 

按照《中国金融期货交易所 10

 

年期国债期货合约交易细则》(2017 年 3 月 31 日第一次修订)第五条执行;第十八条和第二十条适用于T1806 合约及其后续合约,T1803 合约按照《中国金融期货交易所 10 年

 

期国债期货合约交易细则》(2017 年 3 月 31 日第一次修订)第十八条和第二十条执行。